ORB SQZE — GALT · 2026-09-01 (장후)

ORB SQZE종합 스코어SI 공시 이상 (2026-07-31) — 직전 유효 공시 사용SI 스테일 (2026-07-15, 47일 경과)2026-08-31 EOD

0.0

관찰 조건 미충족 (0~39)

보수 0.0 · 균형 0.0 · 옵션연료 0.0

Score = 100 × (S/100)^0.5 × (T/100)^0.5 × Π
= 100 × (0.478)^0.5 × (0.000)^0.5 × 1.00

읽기: 스퀴즈 재료 중 트리거 쪽(당일 옵션 스윕 0건·프리미엄 $0)이 비어 있고 셋업 쪽 수치(차입 가용 40만주·수수료 10.71%, SVR 0.517)도 강한 편은 아니라 종합 점수가 낮은 쪽에 머무른다.

ORB SQZE·TS차입금리 90일 + 대차잔량UW 이력 한도 90거래일2026-04-22 ~ 2026-08-31

ORB SQZE·S셋업 분해 — S = 47.8가중치: 균형

SI/Float 12.9% (w .25)

DTC 11.3일 (w .15)

100

차입금리 10.7% (w .30)

Utilization 프록시* (w .30)

읽기: 차입 가용 40만주·수수료 10.71%는 중간 수준이고 SVR 0.517은 회전이 절반가량임을 가리킨다. 공시 기준 SI/float(8.62%, 합성 7.94%)·상환소요일수 23.63일은 07-31 공시가 무효 판정돼 직전 유효 공시(07-15, 47일 경과)로 대체된 값 위에서 나온 수치다.

ORB SQZE·T트리거 분해 — T = 0.0가중치: 균형

금리 급등 z₂₀ +0.24 (v .25)

소진 속도 z₂₀ −1.46 (v .25)

OTM 콜 스윕 당일 0건 (v .20)

딜러 숏감마 |G| p2 · 콜집중 0.00 (v .20)

SVR MA5−MA20 −0.6%p (v .10 상한)

읽기: 당일 옵션 스윕이 0건·프리미엄 $0으로 잡혀 트리거 쪽 재료가 가장 크게 죽어 있다. GEX 콜 감마도 스팟(3.95) 위 5달러 스트라이크에 몰려 있어(74,792) 근접 구간에서의 즉각적 압박은 관찰되지 않는다.

ORB SQZE·Π게이트 판정곱셈 페널티

게이트	조건	판정	값
g_DTC	DTC < 1.5	11.27 → 미해당	1.0
g_DIL	희석 플래그	미판정	1.0
g_INST	기관보유 p80+	미판정	1.0
g_POST	5일 +50%↑	+1.8% → 미해당	1.0
Π			1.00

미판정 게이트(중립 처리): g_DIL (config/flags.json 미등록 → 중립 1.0) · g_INST (config/flags.json 미등록 → 중립 1.0)

읽기: config/flags.json에 GALT가 등록돼 있지 않아 수동 게이트(g_DIL·g_INST)는 미판정 상태로 중립 1.0이 적용된다.

ORB SQZE·SCN시나리오 비교§6 가중치 표

시나리오	α/β	S	Π	등급
보수적 (대차 변수 집중)	.6/.4	51.3	1.00	관찰 조건 미충족
균형 (기본)	.5/.5	47.8	1.00	관찰 조건 미충족
옵션연료 강조 (감마 결합형)	.4/.6	47.1	1.00	관찰 조건 미충족

읽기: 당일 옵션 스윕이 0건이라 옵션연료 시나리오가 밀어 올릴 재료가 없고, 보수적·균형 시나리오도 셋업 재료가 강하지 않아 세 시나리오가 낮은 쪽으로 모이는 모습이다.